Hamdi Raissi

Recherche-Research

Publications

• Testing linear causality in mean when the number of estimated parameters is high. Electronic Journal of Statistics 5, 507-533, 2011.
• Comparison of procedures for fitting the autoregressive order of a vector error correction model. To appear in Journal of Statistical Computation and Simulation.
• Autocorrelation based tests for vector error correction models with uncorrelated but nonindependent errors. Test 19, 304-324.
• Testing the cointegrating rank when the errors are uncorrelated but nonindependent. Stochastic Analysis and Applications 27, 24-50, 2009. Un résumé en français de ce document est disponible sous la référence suivante.
• Test du rapport de vraisemblance pour le rang de cointégration d'un VAR avec des erreurs dépendantes. C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346, 93-96, 2008.
• Avec Francq, C.  Multivariate portmanteau test for autoregressive models with uncorrelated but nonindependent errors. Journal of Time Series Analysis  28, 454-70, 2007.

Documents de travail-Working papers

• Avec V. Patilea Corrected portmanteau tests for VAR models with time-varying variance. IRMAR-INSA.
• Avec V. Patilea Adaptive estimation of vector autoregressive models with time-varying variance: application to testing linear causality in mean. IRMAR-INSA.
• Comparison of procedures for fitting the autoregressive order of a vector error correction model. EQUIPPE-GREMARS et IRMAR-INSA.
  
• Testing linear causality in mean when the number of estimated parameters is high. Document de travail. EQUIPPE-GREMARS et IRMAR-INSA.
• Autocorrelation based tests for vector error correction models with uncorrelated but nonindependent errors. Document de travail. EQUIPPE-GREMARS.
  
• Testing the cointegrating rank when the errors are uncorrelated but nonindependent. Document de travail. EQUIPPE-GREMARS.
• Avec Francq, C.  Multivariate portmanteau test for autoregressive models with uncorrelated but nonindependent errors. Document de travail. EQUIPPE-GREMARS.

Conférences-Conferences

• Tests portmanteau corrigés pour les modèles VAR avec variance non constante. 43èmes journées de statistique de la SFdS. Tunis 23-27 mai 2011.
• Adaptive estimation of vector autoregressive models with time-varying variance. 4th CSDA international conference on computational and financial econometrics. Londres 10-12 décembre 2010.
•  Estimation adaptative des modèles vectoriels autoregréssifs avec une variance dependant du temps. 42èmes journées de statistique de la SFdS. Marseille 24-28 mai 2010.
• Testing linear causality in mean in presence of other forms of causality. 64th European Meeting of the Econometric Society (ESEM). Barcelone 23-27 août 2009.
• Autocorrelation based tests for vector error correction models with uncorrelated but nonindependent errors. 63rd European Meeting of the Econometric Society (ESEM). Milan 27-31 août 2008.
• Autocorrelation based tests for vector error correction models with uncorrelated but nonindependent errors. 2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics. Neuchâtel 19-21 juin 2008.
  
• Autocorrelation based tests for vector error correction models with uncorrelated but nonindependent errors. Journées des doctorants en mathématiques de la région Nord Pas de Calais. Wimereux 31 mars-1er avril 2008.
• Testing the cointegrating rank when the errors are uncorrelated but nonindependent. Deuxièmes rencontres des jeunes statisticiens. Aussois 3-7 septembre 2007.
• Testing the cointegrating rank when the errors are uncorrelated but nonindependent. Journées de statistique fonctionnelle et opératorielle. Lille 21-22 juin 2007.
• Testing the cointegrating rank when the errors are uncorrelated but nonindependent. 39èmes journées de statistique de la SFdS. Angers 11-15 juin 2007.
• Testing the cointegrating rank when the errors are uncorrelated but nonindependent. 2nd Tinbergen Institute Conference "20 Years of Cointegration: Theory and Practice in Prospect and Retrospect". Rotterdam 23-24 Mars 2007.

Séminaires invités

•  Spécification adaptative des dynamiques des processus VAR avec variance dependant du temps. Workshop de clôture du séminaire Modélisation et Analyse Statistique et Economique (MASE) de l’école polytechnique de Tunisie. Tunis 17 juin 2011. 
• Testing linear causality in mean in presence of other forms of causality. Fourth Brussels-Waseda seminar. Rennes et Bruxelles18-22 juin 2009.
• Testing linear causality in mean in presence of other forms of causality. Séminaire de statistique économétrie Economie Quantitative Intégration Politiques Publiques Econométrie (EQUIPPE). Lille 30 mars 2009.
• Testing linear causality in mean in presence of other forms of causality. Séminaire du Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme (LMNO), Caen mars 2009.
• Testing linear causality in mean in presence of other forms of causality. Centre de Recherche en Economie et Management (CREM). Rennes 6 novembre 2008.
• Tests for vector error correction models when the errors are uncorrelated but non independent. Institut de Science Financière et d’Assurances. Lyon 26 mars 2008.
• Autocorrelation based tests for vector error correction models with uncorrelated but nonindependent errors. European Centre for Advanced Research in Economics and Statisitics (ECARES). Bruxelles 14 février 2008.

Document de thèse et mémoire de DEA-PhD and DEA in applied mathematics

•  Contribution à l'inférence statistique des modèles vectoriels autorégressifs et à correction d'erreurs. Document de thèse soutenue le 29 novembre 2007. PhD
•  Modèles GARCH multivariés, mémoire pour l'obtention du diplôme de DEA.
  

Activités d'arbitrage-Referee activities

• Statistics.
• Statistical Inference for Stochastic Processes.
• Computational Statistics and Data Analysis.
• Econometric Theory.
• Recherches Economiques de Louvain - Louvain Economic Review.