Recherche-Research

Publications

• Autocorrelation based tests for vector error correction models with uncorrelated but nonindependent errors. Test. Disponible en ligne. Available online.
• Testing the cointegrating rank when the errors are uncorrelated but nonindependent. Stochastic Analysis and Applications 27, 24-50, 2009. Un résumé en français de ce document est disponible sous la référence suivante.
• Test Du Rapport de vraisemblance pour le rang de cointégration d'un VAR avec des erreurs dépendantes. C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346, 93-96, 2008.
• Avec Francq, C.  Multivariate portmanteau test for autoregressive models with uncorrelated but nonindependent errors. Journal of Time Series Analysis  28, 454-70, 2007.

Documents de travail-Working document

• Testing linear causality in mean in presence of other forms of causality. Document de travail. EQUIPPE-GREMARS et INSA-IRMAR.
• Autocorrelation based tests for vector error correction models with uncorrelated but nonindependent errors. Document de travail. EQUIPPE-GREMARS.
  
• Testing the cointegrating rank when the errors are uncorrelated but nonindependent. Document de travail. GREMARS.
• Avec Francq, C.  Multivariate portmanteau test for autoregressive models with uncorrelated but nonindependent errors. Document de travail. GREMARS.

Conférences et séminaires-Conferences and seminars

• Testing linear causality in mean in presence of other forms of causality. Séminaire de l'IRMAR, Rennes 7 novembre 2008.
• Testing linear causality in mean in presence of other forms of causality. CREM Rennes 1, Rennes 6 novembre 2008.
• Autocorrelation based tests for vector error correction models with uncorrelated but nonindependent errors. 63rd European Meeting of the Econometric Society (ESEM). Milan 27-31 août 2008.
• Autocorrelation based tests for vector error correction models with uncorrelated but nonindependent errors.Computational and Financial Econometrics. Neuchâtel 19-21 juin 2008.
  
• Autocorrelation based tests for vector error correction models with uncorrelated but nonindependent errors. Journées des doctorants en mathématiques de la région Nord Pas de Calais. Wimereux 31 mars-1er avril 2008.
• Autocorrelation Based Tests For Vector Error Correction Models With Uncorrelated But Nonidependent Errors. European Centre for Advanced Research in Economics and Statisitics (ECARES). Bruxelles 14 février 2008.
• Testing The Cointegrating Rank When The Errors are Uncorrelated But Nonindependent. Deuxièmes rencontres des jeunes statisticiens. Aussois 3-7 septembre 2007.
• Testing The Cointegrating Rank When The Errors are Uncorrelated But Nonindependent. Journées de statistique fonctionnelle et opératorielle. Lille 21-22 juin 2007.
• Testing The Cointegrating Rank When The Errors are Uncorrelated But Nonindependent. 39èmes journées de statistique de la SFdS. Angers 11-15 juin 2007.
• Testing The Cointegrating Rank When The Errors are Uncorrelated But Nonindependent. 2nd Tinbergen Institute Conference "20 Years of Cointegration: Theory and Practice in Prospect and Retrospect". Rotterdam 23-24 Mars 2007.
• Testing The Cointegrating Rank When The Errors are Uncorrelated But Nonindependent. Université Lille3, GREMARS, 14 Février 2007.

Document de thèse et mémoire de DEA-PhD and DEA in applied mathematics

•  Contribution à l'inférence statistique des modèles vectoriels autorégressifs et à correction d'erreurs. Document de thèse soutenue le 29 novembre 2007. PhD
•  Modèles GARCH multivariés, mémoire pour l'obtention du diplôme de DEA.
  

Activités d'arbitrage-Referee activities

• Computational Statistics and Data Analysis.
• Econometric Theory.
• Recherches Economiques de Louvain - Louvain Economic Review.